我們怕他們一直拖欠下去,到我們放棄爲止,因爲我們酒店一直有拖欠員工工資的慣例,我們該怎麽辦啊？

昨天我們的領導再次找到我們，把我們叫到了酒店，恐嚇我們（說是酒店的酒水少了許多，我們不簽就把我們送到派出所協助調查。還強調他們採取什麽手段就難說了）要我們簽離職証明（簽了我們就一分錢沒有）。
後來他們同意退我們押金，我們有四個人簽了。
我和另外一個同事一直要求退我們工資和押金，領導就再次恐嚇我們（竝打電話叫人，我們可以不簽，不簽就馬上可以走人，但是出了我們酒店的門口他就不保証我們的人身安全了），在我們兩人堅持之前我們就出了一次酒店打電話投訴（但被他們打電話叫廻），但他告訴我們說要有証據才行，等到我們發工資時沒有我們的再去投訴，對於恐嚇他一直是說的沒有成爲事實，要成爲事實才算恐嚇，至於我們簽不簽離職証明是我們的事（之前他詢問了我們的單位，我告訴了他）。
無賴我們簽了注明退還我們押金的離職証明。他叫我們昨天晚上九點去領我們的押金，可儅我們拿著我們的工作服去了後又告訴我們今天晚上九點去。
我們怕他們一直拖欠下去，到我們放棄爲止。因爲我們酒店一直有拖欠員工工資的慣例。
我們該怎麽辦啊？

到儅地勞動監察部門投訴.