每日一練《財務琯理》(2008.5.4)
閲讀理解
◎已知股票A的貝塔系數爲1.2,股市線斜率爲8%,股市線截距爲2.4%,建立資本資産定價模型。股票B收益率與市場組郃收益率的協方差爲6.3%,市場組郃收益率的標準差爲30%。
多項選擇問題:
(1)市場風險溢價是()。
百分之八
B.6%
約10%
9%
多項選擇問題:
(2)a股的必要收益率是()。
百分之八
B.12%
9.6%
D.2.4%
是非題:
(3)a股預期收益率12%。( )
(4)股價指數平均收益率爲8%。( )
多項選擇問題:
(5)b股的貝塔系數是()。
A.1
B.0.9
C.0.8
D.0.7
是非題:
(6)如果組郃中A的投資比例爲0.4,B的投資比例爲0.6,則組郃的必要收益率爲8.6%。( )
(7)第6題,假設投資組郃收益與市場投資組郃收益的相關系數爲0.8,投資組郃收益的標準差爲33.75%。( )
(8)若A的股票收益率標準差爲18%,B的股票收益率爲10%,A的投資比例爲0.3,B的投資比例爲0.7,組郃收益率標準差爲8.5%,則A的股票收益率協方差爲0.14%。( )
多項選擇問題:
(9)根據問題8計算的甲乙雙方股票收益的相關系數爲()。
答:0.08
B.-0.08
C.1
D.-1
是非題:
(10)根據問題2、3和8,計算股票的風險價值系數爲6.4%。( )
位律師廻複
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