談談ETF網格交易中的非對等網格

ETF網格交易中的非對等網格，是本人自創的一種網格交易方式。

採用的是跳變價格不同買賣的股數以價格的倍量變化，交易軟件採有QMT安信的，開通需要50萬資金。

比如，以酒ETF爲例，我按一厘500股的方式來操作。那麽一分錢就需要5000股的倉位。

以儅前價格來計算，再上漲10%，達到0.82的價格，則有8分的差價，需要準備40000股的底倉，下跌區間也按8分計算，需要準備大約2萬5左右的補倉資金。但實際在，建倉完成後，下跌過程中的補倉竝不需要畱夠2萬5的資金。一般我衹保畱1萬左右（同時跑6衹非對等網絡）錢不夠的時候再轉進去（目前還未發生，因爲品種一直在切換）

非對等網格爲自寫代碼，借用可量化操作的卷商平台來執行自寫代碼。有一定的門檻。

但感覺比傳統網絡每天的收益能多一些吧。大約多30%左右（同樣距離的同品種測試）

增加的問題，一個是基準價更新以成交價爲準，而不是以儅前價爲準備。第二個是價格跳變帶來的多收益

非對等網格交易中容易出現價格跳變的現象，價格跳變更有利於利潤擴大。

有興趣的朋友可以探討。圖片就是我今天用非對等網格跑的股票和ETF，股票因爲底倉不夠了，所以第二次沖高的時候沒有成交（因爲沒有可以賣出的股份了）

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