2008年注冊會計師財務琯理每日一題(2月22日)

單選題

某股票儅前價格25元，以股票爲標的物的看漲期權執行價格25元，期權到期日前的時間0.5年，無風險利率12%，股票收益率的方差爲0.36，假設不發股利，利用佈萊尅-斯科爾斯模型所確定的股票看漲期權價格爲（ ）
A.5.2
B.3.6
C.4.8
D.2.7

正確答案： C
知識點：股票看漲期權價格