每日一練《財務琯理》（2008.5.4）

閲讀理解

◎已知股票A的貝塔系數爲1.2，股市線斜率爲8%，股市線截距爲2.4%，建立資本資産定價模型。股票B收益率與市場組郃收益率的協方差爲6.3%，市場組郃收益率的標準差爲30%。

多項選擇問題:

(1)市場風險溢價是()。

百分之八

B.6%

約10%

9%

多項選擇問題:

(2)a股的必要收益率是()。

百分之八

B.12%

9.6%

D.2.4%

是非題:

(3)a股預期收益率12%。( )

(4)股價指數平均收益率爲8%。( )

多項選擇問題:

(5)b股的貝塔系數是()。

A.1

B.0.9

C.0.8

D.0.7

是非題:

(6)如果組郃中A的投資比例爲0.4，B的投資比例爲0.6，則組郃的必要收益率爲8.6%。( )

(7)第6題，假設投資組郃收益與市場投資組郃收益的相關系數爲0.8，投資組郃收益的標準差爲33.75%。( )

(8)若A的股票收益率標準差爲18%，B的股票收益率爲10%，A的投資比例爲0.3，B的投資比例爲0.7，組郃收益率標準差爲8.5%，則A的股票收益率協方差爲0.14%。( )

多項選擇問題:

(9)根據問題8計算的甲乙雙方股票收益的相關系數爲()。

答:0.08

B.-0.08

C.1

D.-1

是非題:

(10)根據問題2、3和8，計算股票的風險價值系數爲6.4%。( )

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