市場風險指什麽?
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“市場風險是由産品或服務的價格和供求變化引起的風險。能源、原材料、配件和其他物資的充足性、穩定性和價格變化引起的風險。主要客戶和供應商的信用風險。稅收政策和利率、滙率、股價指數變化帶來的風險。”
其他答案:市場風險是指衍生工具的價格或價值因基礎資産市場價格的不利變化或劇烈波動而發生變化的風險。基礎資産市場價格的變化包括市場利率、滙率、股票和債券價格的變化。
計算市場風險的方法主要是在險價值(VaR),即在正常市場條件下,在給定的置信區間(通常爲99%)下,某個投資組郃在給定的持有期內可預期發生的最大損失;換句話說,在正常的市場條件和給定的持有期下,這個投資組郃的VaR值損失的概率衹是給定的概率水平(即置信水平)。
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